Здравствуйте, юные инвесторы, начинающие и продвинутые. На смартлабе я 4 месяца с небольшим, но этого времени было достаточно, чтобы написать около 70-и статей по финансовому анализу, обрести единомышленников, друзей и подписчиков. Я очень сильно вам всем благодарен за ту поддержку, которую вы мне оказывали при нападках хейтеров, за дельные советы и тёплые слова в комментариях. Я хочу вам всем сказать спасибо за то, что вам интересен финансовый анализ и за то, что вам интересны мои выводы в отношении той или иной конторы. Спасибо.
Сегодняшний пост, меня побудило написать желание не распрощаться со смартлабом, как наверное уже некоторые подумали, а поделиться с вами, в знак благодарности, программой, которую я написал специально для вас.
В своё время, мной была написана статья 8 полезных формул для предсказания дефолта, в которой я рассказал о теоретических аспектах расчёта инвестиционного риска и возможности предсказывать дефолты. И вот сейчас, я нашёл время и автоматизировал процесс расчёта инвестиционного риска в excel. Чтобы вы могли пользоваться знаниями из статьи на все 100%. Вот что у меня получилось в итоге.
ЛИСП-ИР*
* Личный Инвестиционный Советник Профессиональный — Инвестиционного Риска (ЛИСП-ИР) состоит из трёх листов. На первом листе, краткая Инструкция, как пользоваться программой. Программа очень простая и в ней трудно что-то сделать неправильно.
Второй лист — это Справочник. Я побеспокоился о том, чтобы он у вас всегда был под рукой. Теперь, когда вы встретите в моих статьях непонятный термин или не поймёте, как я рассчитываю тот или иной коэффициент, вы всегда сможете найти объяснение в справочнике. Всем этим богатством я лично пользуюсь при анализе российских контор.
Третий лист — Баланс ИР, содержит форму бухгалтерского баланса и поле с рассчитанным инвестиционным риском. Выглядит «предсказатель» дефолтов как на рисунке ниже.
Что вам надо сделать, это взять баланс конторы и ввести некоторые данные из баланса в форму, в соответствии со строками(кодом). Как только вы введёте необходимые данные, программа вам тут же рассчитает степень инвестиционного риска. Инвестиционный риск будет рассчитан по каждому периоду (году).
Финансовую отчётность компании (баланс) можно скачать:
На сайте ФНС России можно скачать баланс в экселевском формате, что позволит импортировать данные нажатием кнопки, а не вводить руками (только в коммерческой версии)
Результат расчётов будет окрашен в соответствующий цвет, ок красного до зелёного, в соответствии с инвестиционным риском. Расшифровка риска в таблице «Риск-Шкала»
Таблица «Коэффициент-Значение», носит справочный характер и отражает минимальные значения коэффициентов.
Таблица «Значение-Балл» содержит в себе расчётные значения и количество набранных баллов по тому или иному коэффициенту по годам.
Свой первый ВДО портфель, я собирал в 2019 году руководствуясь именно этими расчётами. Метод зарекомендовал себя с положительной стороны и сэкономил мне массу времени и нервов. Сейчас я пользуюсь и другими способами расчёта риска, которыми делюсь на страницах своего блога, но в основе всех расчётов лежит именно этот авторский метод.